Sedan 1'a februari så har marknaden varit mycket glad, extra glad har den varit för OMX som ökat med drygt 6%. Under samma period har toppbolagen endast mäktat med 2%, så nu har officiellt den första månaden sedan experimentet startades visat negativa siffror för MF Hedge.
Allra bäst har det gått för de "sämsta" bolagen, de har stigit med 7.5%. Man kan bara spekulera varför just dessa bolag har gått så mycket bättre än de som rankas högst, men man bör ha i åtanke att det är det långa loppet som är det viktiga, inte enskilda månader.
| Start | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | |
| MF topp | 0.0% | -5.5% | -4.6% | 3.6% | 7.2% | 10.0% | 1.1% | 3.1% |
| MF botten | 0.0% | -8.8% | -7.0% | -1.4% | -0.6% | -3.0% | -11.3% | -3.8% |
| MF Hedge | 0.0% | 3.2% | 2.5% | 5.0% | 7.8% | 13.0% | 12.4% | 6.9% |
| MF Hedge OMX | 0.0% | 2.2% | 5.3% | 7.3% | 8.9% | 14.6% | 15.5% | 9.7% |
| OMXSPI | 0.0% | -7.7% | -9.9% | -3.7% | -1.7% | -4.7% | -12.7% | -6.6% |
.png)
Tack för snabb uppdatering =)
SvaraRaderaIntressant att se hur hedgen beter sig i positiv börs...
Vilken filosofi har du när ni investerar månadsbeloppen i strategin? Vilka bolag väljer du ut och varför?
/Daniel
Tack själv för "sparken i baken" =)
RaderaOm man tittar på äldre statistik över Magic Formula så överkastar den både i nedåtgående trend som uppåtgående. Möjligen kanske resultatet beror på att det är så tvära kast att de lägst rankade får överslängar både uppåt och nedåt. Det intressanta blir över lång sikt även om det är lite spännande att se vad som händer även i det korta perspektivet.
När det gäller månadsköpen så har vi valt att hålla det väldigt enkelt, men det går definitivt att ifrågasätta. Vi ombalanserar portföljen i december, där filtrerar vi fram de 10 bolagen som vi sedan behåller 12 månader tills nästa ombalansering. Varje månad så köper vi lika stora delar av alla 10 bolagen. Nu när vi även hedgar med 50% OMX så köper vi 5 bolag åt gången för att optimera courtaget.
Ett alternativ skulle vara att man vid varje månadsköp istället räknar om rankingen och köper de 10 högst rankade just den månaden. Orsaken till att vi inte gör så är av ren lättja, det blir alldeles för krångligt att hålla koll på vad man ska köpa och när man ska sälja.
Har du någon idé om hur man annars kan tänka?
Gillar detta upplägg, och funderar på att göra något liknande själv faktiskt!
SvaraRaderaMen just nu ligger fokus på att optimera utdelningsportföljen så för tillfället ligger detta projekt på is för min del.
Du tänker precis som vi gjorde, utdelningsportföljen fick växa till sig rejält innan vi startade MF-projektet.
RaderaHar du någon idé på förbättring/annorlunda upplägg? :)
Nej för tillfället har jag inga idéer hur det skulle kunna förbättras, utan jag tycker ni ska köra vidare på det här och hålla oss läsare uppdaterade. Intressant att se hur det utvecklas över tid :)
Radera