Experimentet är nu inne på den femte månaden och det har varit fem turbulenta månader på börsen, men hur har strategin hanterar detta?
Resultatet är intressant ur många perspektiv. Framförallt så har avkastningen på hedge-strategierna varit betydligt jämnare i turbulensen. MF topp har nått nästan samma slutsumma som de båda hedgestrategierna, men via en betydligt krokigare väg.
Start | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
MF topp | 0.0% | -5.5% | -4.6% | 3.6% | 7.2% | 10.0% |
MF botten | 0.0% | -8.8% | -7.0% | -1.4% | -0.6% | -3.0% |
MF Hedge | 0.0% | 3.2% | 2.5% | 5.0% | 7.8% | 13.0% |
MF Hedge OMX | 0.0% | 2.2% | 5.3% | 7.3% | 8.9% | 14.6% |
OMXSPI | 0.0% | -7.7% | -9.9% | -3.7% | -1.7% | -4.7% |
Även december blev en positiv månad för hedgestrategierna, medan OMX och MF Botten forsätter kämpa under nollstrecket.
Fem månaders utvärdering är alldeles för kort tid för att utvärdera finansiella strategier på, men en idé om att kombinera MF Hedge OMX med en MA50/200-strategi i vår MF-portfölj har oundvikligen börjat växa sig starkare bland synapserna. Återkommer om detta i mellandagarna!
0 comments:
Skicka en kommentar