0 Sista summeringen för året av Magic Formula Hedge

Det närmar sig nytt år och med det kommer mängden årssummeringar på investeringsbloggarna att formligen explodera. För att inte helt försvinna i bruset så passar jag på att redovisa summeringen av årets mest spännande experiment på Framtidsplanen (om ni frågar mig), dvs Magic Formula Hedge.

Experimentet är nu inne på den femte månaden och det har varit fem turbulenta månader på börsen, men hur har strategin hanterar detta?

Resultatet är intressant ur många perspektiv. Framförallt så har avkastningen på hedge-strategierna varit betydligt jämnare i turbulensen. MF topp har nått nästan samma slutsumma som de båda hedgestrategierna, men via en betydligt krokigare väg.

	Start	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
MF topp	0.0%	-5.5%	-4.6%	3.6%	7.2%	10.0%
MF botten	0.0%	-8.8%	-7.0%	-1.4%	-0.6%	-3.0%
MF Hedge	0.0%	3.2%	2.5%	5.0%	7.8%	13.0%
MF Hedge OMX	0.0%	2.2%	5.3%	7.3%	8.9%	14.6%
OMXSPI	0.0%	-7.7%	-9.9%	-3.7%	-1.7%	-4.7%

Även december blev en positiv månad för hedgestrategierna, medan OMX och MF Botten forsätter kämpa under nollstrecket.

Fem månaders utvärdering är alldeles för kort tid för att utvärdera finansiella strategier på, men en idé om att kombinera MF Hedge OMX med en MA50/200-strategi i vår MF-portfölj har oundvikligen börjat växa sig starkare bland synapserna. Återkommer om detta i mellandagarna!