fredag, november 27, 2015

0 Magic Formula OMX-hedging ångar på

Då var det dags för ytterligare en månads summering av det lilla experimentet med att använda Magic Formula i kombination med blankning som en hedgemetod.

Experimentet påbörjades precis innan vi såg de stora fallen i augusti, och det gav strategin en rejäl knuff i början. Det är inte så konstigt att strategin ger ett bättre resultat när börsen sjunker 10% på kort tid, men hur hanteras perioder när börsen stiger?

Det är såklart alldeles för tidigt att uttala sig över huvud taget om strategin, men det är ändå spännande att se hur utvecklingen ser ut nu.

StartAugSepOktNov
MF topp0.0%-5.5%-4.6%3.6%7.2%
MF botten0.0%-8.8%-7.0%-1.4%-0.6%
MF Hedge0.0%3.2%2.5%5.0%7.8%
MF Hedge OMX0.0%2.2%5.3%7.3%8.9%
OMXSPI0.0%-7.7%-9.9%-3.7%-1.7%

Från starten i början av augusti så har börsen i stort gått ner, men båda hedgingstrategier har legat över nollan hela tiden. När det gäller "MF Hedge OMX" så har den get positivt absolutavkastning varje månad, som man kan se i grafen nedan.

Att "MF Topp" har gått så bra på senaste tiden kan framförallt förklaras av Unibet, men Lucara Diamonds monsterdiamantfynd har såklart hjälpt till!

Värt att notera för den intresserade så följer vi inte den här strategin själva (ännu). 
Vi har en liten portfölj som följer strategin "MF topp" däremot.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar