söndag, september 27, 2015

0 Uppföljning av Magic Formula Hedge

För två månader sedan startade vi ett litet experiment där vi skapat ett par hedge-strategier baserade på Magic Formula. Kortfattat går strategierna ut på att man för hälften av kapitalet köper de högst rankade aktierna enligt Magic Formula, samtidigt som man blankar de lägst rankade aktierna. Se Magic Formula - experiment med hedge för att läsa mer om hur vi gjort.

Nedan ser vi utvecklingen för de olika strategierna, jämfört med OMXPSPI. Då börsen har fallit rätt kraftigt sedan starten  så är det inte konstigt att de båda hedge-strategierna presterar bättre än index. Intressant att se är att index har gått rejält mycket sämre än både de högst och lägst rankade aktierna enligt Magic Formula.


StartAugSepOktNovDecJanFebMarAprMajJun
MF topp0.0%-5.5%-4.6%
MF botten0.0%-8.8%-7.0%
MF Hedge0.0%3.2%2.5%
MF Hedge OMX0.0%2.2%5.3%
OMXSPI0.0%-7.7%-9.9%



0 kommentarer:

Skicka en kommentar